تحلیل سبد دارایی از رویکردهای احتمالاتی به اعتباری و غیرقطعی
عدم یقین - الگوهای ریاضی / احتمالات - الگوهای ریاضی / مدیریت سبد سرمایهگذاری - الگوهای ریاضی
یکی از بارزترین ویژگیهای بازدههای اوراق بهادار عدم قطعیت است. هدف کتاب حاضر فراهم کردن سیستماتیک یک روش کمی برای تحلیل بازده و ریسک یک سبد دارایی با سرمایهگذاری در انواع متفاوتی از عدم قطعیت و ارائه روشهایی برای ایجاد تعادل بین بازده و ریسک سرمایهگذاری است؛ بهطوری که یک سبد دارایی بهینه میتواند به دست آید. در این اثر ابزارهای موجود در برخی علوم جدید و رویکردهای غیرمعمول برای تحلیل عدم قطعیت بازده سبد دارایی اضافه شده است.