مدیریت ریسک اعتباری
وامهای بانکی / مدیریت ریسک / بانک و بانکداری - مدیریت / اعتبار - مدیریت
کتاب حاضر جلد دوم از این مجموعه است که سه فصل اول آن به بحران و علل آن اختصاص دارد. در فصلهای ادامه نویسنده رویکردهای مختلف مدلسازی ریسک اعتباری ازجمله مدل ساختاری مرتون که مبتنی بر چارچوب نظریه اختیارات است تبیین میکند و سپس به سایر مدلها میپردازد. به دنبال آن پارامترهای اصلی محاسبه ضرر زیان مورد انتظار ریسک اعتباری توضیح داده شده و در پی آن به تجمیع ریسک تکتک اجزای پرتفوی اعتباری در قالب محاسبه ریسک پرتفوی اعتباری پرداخته میشود و موضوع همبستگی ریسک اعتباری مشتریان بیان میگردد. در فصلهای بعدی با تبیین مدل ارزش در معرض خطر، به نحوه محاسبه ضرر غیرمنتظره پرتفوی اعتباری در این قالب پرداخته میشود.